博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)更新招募

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发布时间:2018-09-28 06:32

博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

2018-09-28 04:15来源:证券时报公司/基金/债券

原标题:博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

  (上接B93版)

(18)上海长量基金销售投资顾问有限公司

(19)浙江同花顺基金销售有限公司

(20)嘉实财富管理有限公司

(21)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

(22)南京苏宁基金销售有限公司

(23)北京恒天明泽基金销售有限公司

(24)北京钱景基金销售有限公司

(25)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

(26)深圳富济基金销售有限公司

(27)上海陆金所基金销售有限公司

(28)珠海盈米财富管理有限公司

(29)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

(30)北京蛋卷基金销售有限公司

(31)中信建投证券股份有限公司

(32)深圳前海微众银行股份有限公司(二)场内销售机构

场内销售机构是指上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位,名单详见上海证券交易所网站。

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

电话:010-59378888

传真:010-59378907

联系人:朱立元

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海

电话:021-51150298

传真:021-51150398

联系人:刘佳

经办律师:廖海、刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:沈兆杰

经办注册会计师:张振波、沈兆杰

四、基金的名称

博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)

五、基金的类型

债券型

六、基金运作方式

本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。

七、基金的投资目标

在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前二个月、开放期及开放期结束后二个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

1、封闭期投资策略(1)资产配置策略

本基金为债券型基金,在自上而下的资产配置策略方面主要通过研究经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合中长期利率走势、各大类资产的预期收益率、波动性及流动性方面的因素,自上而下的决定债券的品种、级别、期限等维度的分布配置,保障资产在长期内实现既定投资目标。

本基金通过承担适度的信用风险来获取溢价,主要关注个券选择和行业配置两个方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散业配置策略,构造和优化组合。

在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

(2)固定收益类证券投资策略

本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。

第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。

第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。

第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。

第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。

(3)中小企业私募债投资策略

针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

(4)资产支持证券投资策略

针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。

(5)杠杆投资策略

本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。

本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的选择来增强债券投资的收益。中债综合指数(总财富)由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准;由于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,开放期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,采用90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重,10%乘以1年定期银行存款利率(税后)作为现金资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,可调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十一、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

十二、基金投资组合报告

博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

十四、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用和账户维护费;

9、基金上市费及年费;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年4月3日刊登的本基金原招募说明书(《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2018年第1号》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

1、在“重要提示”中,对基金的投资范围和风险进行了补充;

2、在“一、绪言”中,对招募说明书依照的法律进行了更新;

3、在“二、释义”中,增加了“《流动性风险管理规定》”与“流动性受限资产”的释义;

4、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

5、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;

6、在“五、相关服务机构”中,对场外销售机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新;

7、在“八、基金份额的申购与赎回”中,更新了 “(三)申购与赎回的数额限制”、“(六)申购费率、赎回费率”、“(九)拒绝或暂停申购的情形及处理”、“(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理”、“(十一)巨额赎回的情形及处理方式”的内容;

8、 在“九、基金的投资”中,更新了“(二)投资范围”、“(五)投资限制”、“(九)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2018年6月30日;

9、在“九、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为2018年6月30日;

10、在“十二、基金资产的估值”中,对“(六)暂停估值的情形”的内容进行了更新;

11、在“十六、基金的信息披露”中,更新了“(五)公开披露的基金信息”的内容;

12、在“十七、风险揭示”中,更新了“(一)投资于本基金的主要风险”的内容;

13、在“十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中,更新了“(八)基金合并”的内容;

14、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中,更新了“(一)托管协议当事人”、“(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”的内容;

15、在“二十二、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:

(一)、2018年08月16日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

(二)、2018年08月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180814关于博时安康18个月定开债(LOF)基金参加交通银行费率优惠活动的公告》;

(三)、2018年08月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回业务的公告》;

(四)、2018年07月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告》;

(五)、2018年07月16日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告》;

(六)、2018年04月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180424关于博时旗下部分开放式基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;

(七)、2018年04月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告》;

(八)、2018年04月03日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2018年第1号(摘要)》;

(九)、2018年03月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告(摘要)》;

(十)、2018年03月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议》、《博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;

(十一)、2018年03月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定:博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同和托管协议修改前后文对照表》、《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》。

博时基金管理有限公司

2018年9月28日返回搜狐,查看更多

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